MACD-Divergenz Tradingsignale
Hier traden wir Counter-Trend-Signale. Sie basieren auf einer Divergenz zwischen Kurs und MACD-Indikator. Divergenzen sind unbeständige Situationen, in denen sich ein Indikator entgegen des Kursverlaufes entwickelt. Dieser unbeständige Zustand löst sich zwangsläufig auf und löst dabei meist sehr dynamische Kursbewegungen aus. Diese Trading-Signale sind sehr zuverlässig und geben wenige Fehlsignale. Die meisten dieser Trades laufen gleich am ersten Tag ins Plus.
Der MACD-Indikator wurde von Gerald Appel erfunden und ist ausführlich in seinem Buch ‚Power-Tools für die Technische Analyse‘ beschrieben. Die hier benutzte Trading Methodik stammt von Dr. Elder und kann in seinem Buch ‚The new trading for a living‘ nachgelesen werden.
Wir unterscheiden zwischen bearischen und bullischen Divergenzen. Bei einer bullischen Divergenz gehen wir einen ‚long-Trade‘ ein. Bei einer bearische Divergenz eröffnen wir einen ‚short-Trade‘.
Wir stellen wir hier maximal zwei Trades pro Tag vor. Die Positionen werden i.d.R. 14 Tage behalten. Es werden long- und/oder Short-Positionen eingegangen. Innerhalb dieser Zeit sind die Trades über eine Stop-Order abgesichert bzw. Sie erhalten eine Information, diese Trades zu schließen. Es werden hier alle Finanzinstrumente, bei denen dieses Muster auftritt, getradet.
Wie gehen wir vor?
- Nach Tagesschluss der Märkte starten wir unseren Scanner. Dieser sucht aus allen US- und EU-Aktien, allen Indizes, Rohstoffen und Forex-Paaren diese heraus, die auf Tagesschlusskursbasis eine MACD-Divergenz aufweisen. Zusätzlich werden die Signale von uns manuell überprüft und Sie bekommen vor Markteröffnung am nächsten Tag die besten Signale im Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt.
- Der Einstieg für die Divergenz-Trades ist eine ‘Market’-Order bei Börseneröffnung am nächsten Tag. Im Mitgliederbereich finden Sie für jeden Trade auch die Positionsgröße und den dazugehörigen Stoploss-Wert, wobei die dortigen Werte auf Basis unseres Standard-Kontos von 10.000 $ berechnet sind und ggf. an Ihre Kontogröße adjustiert werden müssen. So können Sie einfach die Positionsgröße für Ihr eigenes Konto errechnen. Die Positionsgröße wird auf Basis des ATR-Indikatorwertes bestimmt und es wird 1% der Kontogröße als Risiko angesetzt.
- Die Stoploss-Order geben Sie direkt nach Eingabe der Market-Order in Ihre Brokerplattform ein, sodass beide Orders im System sind und Sie bei Markteröffnung nicht vor Ort sein müssen.
- Ausstieg: Die Positionen werden i.d.R. 14 Trading-Tage lang behalten, falls die Trades bis dahin nicht ausgestoppt worden sind. Ausführliches Backtesting hat ergeben, dass es sinnvoll ist, die Stoploss-Order nach 10 Trading-Tagen auf das Einstiegsniveau nachzuziehen. Dann kann kein Verlust mehr auftreten.
- Performance : Über eine Periode von mehreren Jahren konnten wir mit dieser einfachen Methodik eine Performance von ca. 50% p.a. erreichen. In 2018 hat diese Methodik außerordentlich gut funktioniert (aufgrund der hohen Volatilität) und wir konnten aufgrund der größeren Bewegungen einen Gewinn von 157% erzielen.
Es werden nur volumenstarke Aktien getradet und keine, über die in der folgenden Woche Finanzberichte veröffentlicht werden.